Софт.
На мой взгляд, максимально эффективная связка состоит из следующих программ: HandyCache, Proxomitron, Toonel/CProxy. Остановимся на каждой подробнее.

HandyCache - локальный кэширующий прокси-сервер. Основное назначение - кэширование скриптов, таблиц стилей, картинок и последующая загрузка их с локального диска, где они и хранятся.
Proxomitron - универсальный web-фильтр, работающий по принципу proxy сервера. Основное его назначение - блокировка всевозможных баннеров, web-рекламы, всплывающих окон и так далее.
Toonel - не совсем программа, скорее лучше назвать сервисом. Написана на Java, что позволяет использовать на любых платформах, поддерживающих данную технологию (даже мобильниках). Для запуска требует установленную виртуальную Java-машину, причём версии не ниже 1.5. Принцип работы - веб-страницы и картинки форматов JPG, GIF сжимаются gzip'ом, откуда и скачиваются браузером, в итоге экономия трафика может достигать двух и более раз. В качестве альтернативы Toonel'ю можно использовать CProxy - практически аналогичный сервис, но требующий регистрации (правда бесплатной), да и качество пожатых картинок намного хуже. Обе программы могут сжимать трафик не только по протоколу HTTP, но ещё и SMTP & POP3 (ICQ и электронная почта). Кроме того, CProxy жмёт ещё и ICQ-трафик. Вместо этих программ можно поставить фильтр для Proxomitron'а (см. ниже) для использования сервиса WebWarper, в этом случае идёт сжатие только протокола HTTP, зато интернет практически никогда не "тормозит", в отличие от Toonel/CProxy.
Все вышеописанные утилиты бесплатны.

Как браузер рекомендую Opera. На мой взгляд, лучшая "бродилка", удобная и быстрая (по крайней мере точно быстрее Internet Explorer'а).

Настройка HTTP. Связка "Браузер -> HandyCache -> Proxomitron -> сжимающий сервис".

Браузеры:
Настройки для Opera:
- Отключаем кэш браузера (Инструменты -> Настройки -> Дополнительно -> История -> Дисковый кэш).
- Идём в Инструменты -> Настройки -> Дополнительно -> Сеть -> Прокси-серверы.
- Включаем HTTP-прокси localhost, порт 80.
- Выбираем "Включить HTTP 1.1 для прокси-сервера".

Mozilla Firefox:
- Инструменты -> Настройки -> Приватность, на вкладке "Кэш" в единственное поле вводим ноль.
- Инструменты -> Настройки -> Основные -> Параметры соединения, добавляем HTTP-прокси localhost, порт 80.

Internet Explorer:
- Заходим в "Сервис -> Свойства обозревателя".
- На табе "Дополнительно" включаем (если отключен) использование HTTP 1.1 (в т.ч. для прокси-серверов).
- "Подключение -> Настройка LAN", добавляем прокси (localhost, порт 80).

HandyCache.
- На закладке "Доступ" рекомендую выставить 80-й порт, чтобы не возникало конфликтов.
- Включаем кэш DNS (для ускорения доступа к веб-адресам).
- Выбираем каталог кэша на закладке "Каталог", для ускорения доступа можно создать виртуальный диск соответствующей программой и регулярно проводить его дефрагментацию.
- Включаем списки "Запись в кэш", "Не обновлять", "Только из кэша". Для отключения режимов можно пользоваться контекстным меню программы в системном лотке (при включённом режиме "только из кэша" картинки и скрипты будут браться не из интернета, а из кэша на диске).
- Разрешаем "Внешние прокси", "Безусловные прокси" и добавляем прокси со следующими параметрами:
Наименование: Proxomitron
Хост: 127.0.0.1
Порт: 8192
Для работы напрямую с Toonel/CProxy просто вносим их в список и включаем при необходимости. По умолчанию порт Toonel - 8080, а CProxy - 3128.
Иногда удобно переходить с одного сжимающего прокси на другой в случае замедления скорости при использовании.

Proxomitron.
Для использования Toonel/CProxy в настройках прокси добавляем серверы 127.0.0.1:8080 или 127.0.0.1:3128 (для Toonel и CProxy соответственно).

Как я уже писал ранее, вместо этих программ можно использовать сервис WebWarper, не требующих никаких отдельных утилит. Для этого нужно всего лишь добавить один фильтр. Читать тут.

Toonel
В принципе настраивать тут нечего. Только на вкладке "Web" можно выбрать нужное вам качество картинок.
Для запуска программы в скрытом режиме используйте ключ guiswing/ClientForm -t (к слову, он так и оперативки меньше потребляет).

CProxy
Для полнофункциональной работы данной софтины необходимо зарегистрироваться на сайте (http://www.cproxy.com/default.aspx?command=1). Всё на чешском, впрочем разобраться не составит особого труда... Пишем e-mail, пол, возраст, тип соединения с интернетом и прочую информацию. Главное - ввести правильный мейл, на который вам пришлют логин и пароль. Запустив программу, кликайте на на второй сверху пункт меню и в правом нижнем окошке выберайте английский язык. Теперь можно заняться и настройкой:
- В настройках (Preferences) вводим полученные по электронной почте User ID и пароль.
- "Automatic setup": выбираем подключения, для которых нужно сжимать трафик.
- "Acceleraton level": настраиваем качество картинок.
- "Banner filter": снимаем все галочки - для этого есть Proxomitron.

Вроде всё.

Примечание:
При своей установке некоторые программы, к примеру фаерволы Zone Alarm, Outpost Firewall, резалка рекламы AdMuncher и иже с ними отключают gzip, в результате чего использование Toonel/CProxy/WebWarper не даст никакого выигрыша.
Чтобы проверить, включен ли у вас gzip, заходите на страницу http://forum.ru-board.com/e.pl Если в строке HTTP_ACCEPT_ENCODING нет слов deflate, gzip, то сжатие у вас отключено.
Для включения сжатия, как правило, требуется изменить один или парочку параметров в реестре. В частности, у Outpost за это отвечает ключ HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Agnitum/Outpost Firewall/EnableGzipEncoding. Просто установите его значение равным единице. Побочный эффект: после включения сжатия перестанут перестанут работать такие модули Outpost, как "Реклама", "Содержимое", "Интерактивные элементы" и некоторые другие. Впрочем и без них можно обойтись, ведь с этими задачами прекрасно справляется Proxomitron. Настройки других программ ищите на форумах...

Настройка POP3 и SMTP.
Для начала настройте почтовую программу:
- Сервер входящей почты (POP3): 127.0.0.1, порт 8110 (можно поставить любой)
- Сервер исходящей почты (SMTP): 127.0.0.1, порт 8025 (можно поставить любой)

CProxy:
- Заходим в "Protocols".
- Видим списки чешских почтовых серверов, выбираем какой-нибудь, нажимаем кнопку "Edit", всё там находящееся меняем на то, что было в учётной записи вашего почтовика ранее.
- Ставим номер POP3/SMTP порта такой же, какой установлен в почтовике.

Toonel:
- На закладке "Mapping" выбираем "--new port mapping--" и вводим те же данные, что и для CProxy (hostname - почтовый сервер, local port - локальный порт, remote port - удалённый порт).

Советую поставить одинаковые "почтовые" порты для обоих программ (при попеременном их использовании), дабы каждый раз не лазить в настройки мейлера. Если в этом случае не работает почта, убедитесь что запущенна только одна программа (Toonel или CProxy).

Настройка протокола ICQ (CProxy).
Для сжатия сообщений ICQ нужно включить SOCKS4 сервер с портом 9000 (закладка "Protocols)" и в настройках подключения вашего ICQ-клиента прописать SOCKS4-прокси (IP: 127.0.0.1, Порт: 9000).

Заключение.
Сэкономить свой трафик и деньги - реально! Такой вывод можно сделать уже после пары дней активного серфинга в интернете с использованием вышеперечисленных программ. Пусть они и не уменьшат ваши затраты на оплату интернета во много раз, однако некоторую сумму вполне можно сэкономить.